Сравнение TEXN с FTSD
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while FTSD is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Franklin Templeton. TEXN is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past year, TEXN returned 27.36% vs 4.10% for FTSD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и FTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 1.22%.
TEXN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 13.48%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 27.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам TEXN и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 19.12% | 8.33% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 1.22% | 3.15% |
Correlation
The correlation between TEXN and FTSD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. FTSD — Ранг доходности на риск
TEXN
FTSD
Сравнение TEXN c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEXN | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 9.12 | -4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 35.09 | -22.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEXN и FTSD
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и FTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -5.32% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -0.45% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.01% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -0.60% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 0.12% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и FTSD
iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.46% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 1.09% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 1.35% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 1.87% | +12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | 1.76% | +12.70% |
Сравнение комиссий TEXN и FTSD
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и FTSD
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FTSD в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.48% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.41% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and FTSD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEXN has higher volatility (3.97%) compared to FTSD (0.46%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -6.48% vs FTSD's -5.32%.
On 1-year performance, TEXN leads with 27.36% vs 4.10% for FTSD. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 27.36% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.
FTSD has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.41% for TEXN.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.25% for FTSD.
FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и FTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор