PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с FMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while FMAY tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 26.15%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.65%.

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
0.25%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.65%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.55%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и FMAY

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.65%7.87%

Correlation

The correlation between TEXN and FMAY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.54

Сравнение распределения секторов TEXN и FMAY

Секторы
TEXN
FMAY

Энергетика

36.1%
3.5%

Промышленность

16.9%
8.1%

Технологии

15.5%
36.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.1%

Недвижимость

4.2%
1.9%

Финансовые услуги

4.1%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.9%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Энергетика

TEXN
36.1%
FMAY
3.5%

Промышленность

TEXN
16.9%
FMAY
8.1%

Технологии

TEXN
15.5%
FMAY
36.2%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
FMAY
10.1%

Недвижимость

TEXN
4.2%
FMAY
1.9%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
FMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
FMAY
10.9%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
FMAY
2.3%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
FMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
FMAY
4.9%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
FMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с USPXFMAY с SCHXFMAY с SPTM

Доходность на риск

TEXN vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.76

1.03

+1.73

Просадки

Сравнение просадок TEXN и FMAY

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-13.60%

+7.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.13%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.01%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и FMAY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

6.04%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

10.59%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

10.14%

+4.02%

Сравнение комиссий TEXN и FMAY

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и FMAY

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and FMAY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for FMAY.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while FMAY tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index May Series. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.85% for FMAY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор