PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 12.54% for FJUN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

TEXN

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.29%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.60%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и FJUN

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		20.05%8.33%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%8.21%

Correlation

The correlation between TEXN and FJUN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов TEXN и FJUN

Секторы
TEXN
FJUN

Энергетика

32.3%
3.1%

Технологии

20.6%
39.0%

Промышленность

16.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.9%

Недвижимость

3.9%
1.8%

Финансовые услуги

3.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Здравоохранение

2.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Энергетика

TEXN
32.3%
FJUN
3.1%

Технологии

TEXN
20.6%
FJUN
39.0%

Промышленность

TEXN
16.3%
FJUN
7.8%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
FJUN
9.9%

Недвижимость

TEXN
3.9%
FJUN
1.8%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
FJUN
11.1%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
FJUN
10.6%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
FJUN
2.1%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
FJUN
8.3%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
FJUN
4.5%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
FJUN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

TEXN vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.23

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.48

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.51

—

TEXN vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и FJUN

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-13.26%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-4.13%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-0.97%

-3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-1.66%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и FJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

5.66%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

10.56%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

10.25%

+4.25%

Сравнение комиссий TEXN и FJUN

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и FJUN

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and FJUN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 12.54% for FJUN. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for FJUN.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.85% for FJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор