PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while CVSE is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и CVSE

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%6.10%

Correlation

The correlation between TEXN and CVSE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов TEXN и CVSE

Секторы
TEXN
CVSE

Энергетика

36.1%

-

Промышленность

16.9%
11.3%

Технологии

15.5%
39.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.0%

Недвижимость

4.2%
3.5%

Финансовые услуги

4.1%
16.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.5%

Здравоохранение

2.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

0.8%
2.7%

Энергетика

TEXN
36.1%
CVSE

-

Промышленность

TEXN
16.9%
CVSE
11.3%

Технологии

TEXN
15.5%
CVSE
39.5%

Потребительский циклический сектор

TEXN
10.8%
CVSE
7.0%

Недвижимость

TEXN
4.2%
CVSE
3.5%

Финансовые услуги

TEXN
4.1%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.6%
CVSE
5.1%

Коммунальные услуги

TEXN
2.9%
CVSE
2.5%

Здравоохранение

TEXN
2.9%
CVSE
10.3%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
CVSE
1.7%

Сырьевые материалы

TEXN
0.8%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с VOOCVSE с CVMC

Доходность на риск

TEXN vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEXN vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEXNCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.92

+1.83

Просадки

Сравнение просадок TEXN и CVSE

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-20.29%

+13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.08%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-1.68%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.69%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и CVSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

6.49%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

13.87%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

13.87%

+0.32%

Сравнение комиссий TEXN и CVSE

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и CVSE

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and CVSE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: iShares and Calvert. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.29% for CVSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор