Сравнение TESL с SPIT
TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TESL is passively managed, while SPIT is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности TESL и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.30%.
TESL
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TESL и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 0.60% | -33.62% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
Correlation
The correlation between TESL and SPIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TESL vs. SPIT — Ранг доходности на риск
TESL
SPIT
Сравнение TESL c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TESL | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TESL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 2.00 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок TESL и SPIT
Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TESL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -12.49% | -56.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -1.85% | -35.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -2.62% | -35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TESL и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TESL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 26.35% | +30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 26.35% | +24.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 26.35% | +23.67% |
Сравнение комиссий TESL и SPIT
TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TESL и SPIT
Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности SPIT в 5.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TESL Simplify Volt TSLA Revolution ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
TESL and SPIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.
TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 5.73% for SPIT.
They also come from different issuers: Simplify and F/m Investments. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для TESL и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор