PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TESL tracks the Actively Managed while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.14%/yr vs 15.98%/yr for NACP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TESL charges 0.97%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности TESL и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.18%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и NACP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%0.38%

Correlation

The correlation between TESL and NACP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.65

The correlation between TESL and NACP shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TESL и NACP

Секторы
TESL
NACP

Потребительский циклический сектор

100.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

9.8%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

10.6%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

35.8%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
NACP
11.1%

Сырьевые материалы

TESL

-

NACP
1.5%

Коммуникационные услуги

TESL

-

NACP
9.8%

Потребительский защитный сектор

TESL

-

NACP
3.6%

Энергетика

TESL

-

NACP
5.0%

Финансовые услуги

TESL

-

NACP
10.6%

Здравоохранение

TESL

-

NACP
9.2%

Промышленность

TESL

-

NACP
8.7%

Недвижимость

TESL

-

NACP
1.3%

Технологии

TESL

-

NACP
35.8%

Коммунальные услуги

TESL

-

NACP
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDX
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

TESL vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
3.14

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.17

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.54

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.56

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

20.04

-20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

3.14

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.92

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.93

-0.73

Просадки

Сравнение просадок TESL и NACP

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-30.96%

-38.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-9.65%

-46.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-19.66%

-36.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-27.89%

-41.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-0.13%

-37.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-5.75%

-31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

2.19%

+29.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и NACP

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

4.44%

+19.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

11.13%

+29.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

14.02%

+42.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

17.47%

+33.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

18.70%

+31.32%

Сравнение комиссий TESL и NACP

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и NACP

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and NACP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to NACP (4.44%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.98% vs 14.14% for TESL. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.98% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.55% for NACP.

TESL tracks Actively Managed, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Simplify and Impact Shares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор