PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.14%/yr vs 15.74%/yr for GSG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности TESL и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%1.57%

Correlation

The correlation between TESL and GSG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.07

The correlation between TESL and GSG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDX
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

TESL vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.26

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.88

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

5.47

-5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

14.39

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.26

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TESL и GSG

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-89.62%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-9.46%

-46.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-14.94%

-41.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-29.12%

-39.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-56.95%

+19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-63.71%

+26.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

3.59%

+27.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и GSG

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

7.65%

+16.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

20.42%

+20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

22.95%

+33.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

22.61%

+28.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

22.03%

+27.99%

Сравнение комиссий TESL и GSG

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и GSG

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

TESL and GSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to GSG (7.65%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 15.74% vs 14.14% for TESL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GSG has been the lower-risk option at 7.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 15.74% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.00% for GSG.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. TESL tracks Actively Managed, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор