PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 14.14%/yr vs 15.98%/yr for DBO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TESL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%0.84%

Correlation

The correlation between TESL and DBO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.03

The correlation between TESL and DBO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TESL и DBO

Секторы
TESL
DBO

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

TESL

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

TESL

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

TESL

-

DBO

-

Энергетика

TESL

-

DBO

-

Финансовые услуги

TESL

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

TESL

-

DBO

-

Промышленность

TESL

-

DBO

-

Недвижимость

TESL

-

DBO

-

Технологии

TESL

-

DBO

-

Коммунальные услуги

TESL

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с CDX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

TESL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.34

-2.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.94

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.44

-4.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

9.02

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.34

-2.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.02

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TESL и DBO

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-90.18%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-18.19%

-37.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-28.20%

-27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-37.68%

-31.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-51.38%

+13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-62.25%

+24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

8.92%

+22.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и DBO

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.61%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

12.61%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

28.20%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

34.46%

+22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

32.29%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

31.78%

+18.24%

Сравнение комиссий TESL и DBO

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и DBO

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and DBO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to DBO (12.61%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.98% vs 14.14% for TESL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.98% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 1.90% for DBO.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. TESL tracks Actively Managed, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор