PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с DBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, TESL returned 8.51%/yr vs 9.10%/yr for DBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности TESL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%.

TESL

1 день
-2.02%
1 месяц
-15.86%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-21.06%
1 год
-30.95%
3 года*
25.33%
5 лет*
8.51%
10 лет*
—

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		-14.06%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.93%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%1.32%

Correlation

The correlation between TESL and DBO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.04

The correlation between TESL and DBO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с QLCTESL с MEME
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

TESL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TESLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.09

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.65

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.43

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

4.33

-5.28

TESL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TESL и DBO

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-90.18%

+21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-26.22%

-29.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-28.20%

-27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-37.68%

-31.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.67%

-62.12%

+15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.72%

-62.22%

+24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.66%

8.63%

+24.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и DBO

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

10.78%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.72%

29.70%

+12.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.36%

34.63%

+21.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.04%

32.59%

+18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.13%

31.84%

+18.29%

Сравнение комиссий TESL и DBO

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и DBO

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности DBO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		26.76%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TESL and DBO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (15.79%) compared to DBO (10.78%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 9.10% vs 8.51% for TESL. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 10.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 9.10% return vs 8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 26.76%, compared with 2.44% for DBO.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. TESL tracks Actively Managed, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор