PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TER с ORR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TER с ORR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TER (Teradyne, Inc.) is a stock, while ORR (Militia Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Militia Investments. Over the past year, TER returned 404.26% vs 25.94% for ORR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TER и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teradyne, Inc. (TER) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TER показывает доходность 111.82%, что значительно выше, чем у ORR с доходностью 4.60%.

TER

1 день
4.34%
1 месяц
21.45%
С начала года
111.82%
6 месяцев
110.17%
1 год
404.26%
3 года*
58.93%
5 лет*
25.97%
10 лет*
36.21%

ORR

1 день
-0.67%
1 месяц
0.38%
С начала года
4.60%
6 месяцев
8.08%
1 год
25.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TER и ORR

2026 (YTD)2025
TER
Teradyne, Inc.		111.82%44.08%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		4.60%32.15%

Correlation

The correlation between TER and ORR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teradyne, Inc.

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с TER:
TER с AEHRTER с SNPSTER с AMATTER с VGTTER с BWXTTER с PLABTER с INTC
Часто сравнивают с ORR:
ORR с CLSEORR с HFGMORR с SPYORR с HECAORR с MOODORR с EHLSORR с HFEQ

Доходность на риск

TER vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TER
Ранг доходности на риск TER: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TER: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TER c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teradyne, Inc. (TER) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TERORRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
1.93

+4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
2.70

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.33

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.25

2.64

+12.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.87

7.13

+48.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TER vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TER на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа ORR равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TER и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TERORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

1.93

+4.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.74

-1.51

Просадки

Сравнение просадок TER и ORR

Максимальная просадка TER за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки ORR в -9.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TER и ORR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TERORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.30%

-9.85%

-87.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.73%

-9.85%

-16.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-8.57%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.71%

-2.18%

-56.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

3.65%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TER и ORR

Teradyne, Inc. (TER) имеет более высокую волатильность в 20.31% по сравнению с Militia Long/Short Equity ETF (ORR) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TERORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.31%

4.06%

+16.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.09%

10.92%

+39.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.87%

13.52%

+51.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.61%

15.34%

+34.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.96%

15.34%

+29.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TER и ORR

Дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.		0.12%0.25%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%

Часто задаваемые вопросы

TER and ORR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TER has higher volatility (20.31%) compared to ORR (4.06%). In terms of maximum drawdown, TER dropped -97.30% vs ORR's -9.85%.

TER currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TER и ORR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор