PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с MGEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с MGEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и MGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и MGEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		4.70%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		5.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 4.70%, что значительно ниже, чем у MGEMX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции TEQLX превзошли акции MGEMX по среднегодовой доходности: 8.12% против 1.65% соответственно.

TEQLX

1 день
1.73%
1 месяц
-2.58%
С начала года
4.70%
6 месяцев
7.70%
1 год
34.17%
3 года*
16.17%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.12%

MGEMX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.64%
С начала года
5.63%
6 месяцев
-45.01%
1 год
-31.94%
3 года*
-6.35%
5 лет*
-8.99%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с COBYXMGEMX с FERGXMGEMX с DEMIXMGEMX с LCSMXMGEMX с PRNHX

Сравнение комиссий TEQLX и MGEMX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MGEMX в 1.05%.

MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

TEQLX vs. MGEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXMGEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

-0.59

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

-0.31

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.88

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.61

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

-1.27

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. MGEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа MGEMX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и MGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXMGEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-0.59

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

-0.32

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Корреляция

Корреляция между TEQLX и MGEMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и MGEMX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и MGEMX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки MGEMX в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и MGEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXMGEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-64.93%

+25.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-52.50%

+39.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-52.50%

+15.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-52.50%

+13.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-47.43%

+38.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-19.72%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

25.07%

-21.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и MGEMX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 8.04%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXMGEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.27%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

72.90%

-59.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

54.64%

-36.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

28.66%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

24.48%

-7.01%