PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGEMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGEMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MGEMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGEMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		3.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.01%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, MGEMX показывает доходность 3.63%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

MGEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-10.52%
С начала года
3.63%
6 месяцев
-45.69%
1 год
-33.16%
3 года*
-6.94%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
1.46%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с DRESXMGEMX с TEQLXMGEMX с COBYXMGEMX с DEMIXMGEMX с LCSMXMGEMX с PRNHX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий MGEMX и FERGX

MGEMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

MGEMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGEMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGEMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

1.86

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.34

2.45

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.27

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

9.03

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGEMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGEMX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGEMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGEMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

1.86

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.22

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.15

Корреляция

Корреляция между MGEMX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGEMX и FERGX

MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGEMX и FERGX

Максимальная просадка MGEMX за все время составила -64.93%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGEMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGEMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.93%

-39.27%

-25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.50%

-13.32%

-39.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-37.18%

-15.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.42%

-10.52%

-37.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-14.56%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.89%

3.35%

+21.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MGEMX и FERGX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что MGEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGEMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

9.62%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.88%

13.68%

+59.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

17.94%

+36.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

16.84%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.85%

+6.63%