PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с HIEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с HIEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и HIEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и HIEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		-10.74%21.39%-8.26%0.39%-23.26%-6.34%15.71%18.35%-14.37%34.47%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у HIEMX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции TEQLX превзошли акции HIEMX по среднегодовой доходности: 7.93% против 1.13% соответственно.

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%

HIEMX

1 день
2.58%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-10.74%
6 месяцев
-10.01%
1 год
4.67%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-7.23%
10 лет*
1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с HIEMX:
HIEMX с SCHDHIEMX с STCIXHIEMX с PSTAXHIEMX с LCSMXHIEMX с CEMFXHIEMX с FCEEXHIEMX с GLLSX

Сравнение комиссий TEQLX и HIEMX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HIEMX в 1.24%.

HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

TEQLX vs. HIEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HIEMX
Ранг доходности на риск HIEMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIEMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIEMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIEMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c HIEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXHIEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.32

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.55

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.07

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.25

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

1.01

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. HIEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа HIEMX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и HIEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXHIEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.32

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.47

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между TEQLX и HIEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и HIEMX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности HIEMX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
HIEMX
Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund		2.11%1.89%0.00%0.00%0.00%23.24%0.63%2.05%3.83%0.70%0.44%0.94%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и HIEMX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки HIEMX в -58.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и HIEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXHIEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-58.48%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-17.19%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-41.42%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-44.22%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-35.86%

+24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-17.52%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.20%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и HIEMX

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXHIEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

7.17%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.20%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

16.12%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.34%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.09%

+1.37%