PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

TEQI и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий TEQI и VT

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

TEQI vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.30

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.90

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.92

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

8.83

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.30

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.40

+0.48

Корреляция

Корреляция между TEQI и VT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и VT

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и VT

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-50.27%

+32.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.84%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-26.38%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.97%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-7.08%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.57%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.18%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.00%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

17.26%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

15.98%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.20%

-1.96%