PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - TEQI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 9.28%/yr vs 9.87%/yr for VFMV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

TEQI

1 день
1.19%
1 месяц
2.72%
С начала года
11.01%
6 месяцев
12.75%
1 год
22.31%
3 года*
16.81%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и VFMV

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		11.01%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%9.05%

Correlation

The correlation between TEQI and VFMV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.80

The correlation between TEQI and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и VFMV

Секторы
TEQI
VFMV

Финансовые услуги

20.3%
10.6%

Здравоохранение

12.9%
10.1%

Промышленность

12.4%
10.1%

Технологии

12.3%
25.1%

Энергетика

11.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
9.5%

Коммунальные услуги

6.8%
6.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.9%

Недвижимость

3.3%
6.4%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Финансовые услуги

TEQI
20.3%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

TEQI
12.9%
VFMV
10.1%

Промышленность

TEQI
12.4%
VFMV
10.1%

Технологии

TEQI
12.3%
VFMV
25.1%

Энергетика

TEQI
11.0%
VFMV
3.9%

Потребительский защитный сектор

TEQI
7.2%
VFMV
9.5%

Коммунальные услуги

TEQI
6.8%
VFMV
6.7%

Коммуникационные услуги

TEQI
6.6%
VFMV
10.7%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
VFMV
6.9%

Недвижимость

TEQI
3.3%
VFMV
6.4%

Сырьевые материалы

TEQI
2.2%
VFMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

TEQI vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.54

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.24

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.26

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

8.85

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.70

+0.29

Просадки

Сравнение просадок TEQI и VFMV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQIVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-33.64%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.00%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-10.35%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-15.41%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.81%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.64%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.53%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и VFMV

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQIVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.04%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

6.30%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

8.80%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

11.75%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.25%

+0.87%

Сравнение комиссий TEQI и VFMV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и VFMV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.53%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and VFMV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (2.75%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, VFMV leads with 9.87% vs 9.28% for TEQI. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMV has performed better with a 9.87% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.53% for TEQI.

TEQI is categorized as Large Cap Value Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.13% for VFMV.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор