PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с TSPA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TEQI is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 5 years, TEQI returned 10.11%/yr vs 13.63%/yr for TSPA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 8.77%.

TEQI

1 день
0.88%
1 месяц
0.95%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.48%
1 год
22.45%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.77%
6 месяцев
7.41%
1 год
22.56%
3 года*
21.64%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		12.37%13.36%13.14%9.64%-3.33%3.73%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		8.77%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%

Correlation

The correlation between TEQI and TSPA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.77

The correlation between TEQI and TSPA shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TEQI и TSPA

Секторы
TEQI
TSPA

Финансовые услуги

19.8%
12.2%

Технологии

15.2%
35.9%

Здравоохранение

12.6%
8.6%

Промышленность

12.1%
8.0%

Энергетика

10.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.7%

Коммунальные услуги

6.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.0%

Недвижимость

3.3%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Финансовые услуги

TEQI
19.8%
TSPA
12.2%

Технологии

TEQI
15.2%
TSPA
35.9%

Здравоохранение

TEQI
12.6%
TSPA
8.6%

Промышленность

TEQI
12.1%
TSPA
8.0%

Энергетика

TEQI
10.2%
TSPA
3.6%

Коммуникационные услуги

TEQI
7.0%
TSPA
11.3%

Потребительский защитный сектор

TEQI
6.8%
TSPA
4.7%

Коммунальные услуги

TEQI
6.2%
TSPA
2.4%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
TSPA
10.0%

Недвижимость

TEQI
3.3%
TSPA
1.7%

Сырьевые материалы

TEQI
1.8%
TSPA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO

Доходность на риск

TEQI vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQITSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.75

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.41

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.45

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

10.95

+0.17

TEQI vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TSPA

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQITSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-24.72%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-9.24%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

-19.04%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-24.72%

+6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.94%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.45%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.41%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQITSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

5.00%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

10.33%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

12.92%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

17.09%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.03%

-1.94%

Сравнение комиссий TEQI и TSPA

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TSPA

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.51%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and TSPA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (5.00%) compared to TEQI (3.41%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs TSPA's -24.72%.

On 5-year performance, TSPA leads with 13.63% vs 10.11% for TEQI. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TEQI has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TSPA has performed better with a 13.63% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

TEQI has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.57% for TSPA.

TEQI is categorized as Large Cap Value Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.34% for TSPA.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор