PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с TSPA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA).

TEQI и TSPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%-3.33%4.29%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.44%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью -3.44%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.10%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-1.20%
1 год
16.83%
3 года*
19.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO

Сравнение комиссий TEQI и TSPA

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TEQI vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQITSPADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.48

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

6.73

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSPA равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQITSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.69

+0.19

Корреляция

Корреляция между TEQI и TSPA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и TSPA

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TSPA в 0.65%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и TSPA

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и TSPA.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQITSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-24.72%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-9.24%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-5.56%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-5.66%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.64%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и TSPA

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQITSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.62%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.89%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

18.10%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.14%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.14%

-1.90%