Сравнение TEQI с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
TEQI и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQI и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQI и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 0.46% | 13.36% | 13.14% | 9.64% | -3.33% | 26.25% | 18.07% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.06%.
TEQI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQI и SPLV
TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
TEQI vs. SPLV — Ранг доходности на риск
TEQI
SPLV
Сравнение TEQI c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQI | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.08 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.19 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.12 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 0.37 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQI | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.08 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TEQI и SPLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQI и SPLV
Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPLV в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | 1.69% | 1.71% | 1.86% | 2.12% | 2.32% | 3.03% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок TEQI и SPLV
Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQI | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.82% | -36.26% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -8.09% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -17.26% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -4.39% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -3.54% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQI и SPLV
T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQI | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.23% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 6.85% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 12.70% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 12.43% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.35% | -0.12% |