PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с IGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

TEQI и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%13.14%9.64%-3.33%26.25%18.07%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%11.41%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий TEQI и IGF

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

TEQI vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

2.09

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.76

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

3.10

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

15.49

-12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.09

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.83

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.24

+0.64

Корреляция

Корреляция между TEQI и IGF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и IGF

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IGF в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и IGF

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-58.33%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-8.74%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-20.83%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-3.10%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-11.95%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.75%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и IGF

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеют волатильность 3.79% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.90%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

7.33%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

12.73%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

13.89%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.80%

-1.56%