PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

TEQI и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и FEGE

2026 (YTD)20252024
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.36%0.20%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий TEQI и FEGE

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

TEQI vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.76

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.38

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.51

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

9.75

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.76

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.88

-1.00

Корреляция

Корреляция между TEQI и FEGE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и FEGE

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и FEGE

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-11.13%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-10.96%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-8.08%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.37%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.82%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и FEGE

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.59%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.89%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

15.66%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

14.87%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

14.87%

+0.37%