PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с DHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с DHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX).

TEQI и DHLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и DHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и DHLX

2026 (YTD)2025
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.46%3.58%
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		-1.96%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -1.96%.

TEQI

1 день
0.09%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.51%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

DHLX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-0.27%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с DHLX:
DHLX с FVALDHLX с CSTKDHLX с DFLVDHLX с ELCVDHLX с PYDHLX с BGIGDHLX с JHDV

Сравнение комиссий TEQI и DHLX

TEQI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.

DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF

Доходность на риск

TEQI vs. DHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DHLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c DHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQIDHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. DHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQIDHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.13

+1.01

Корреляция

Корреляция между TEQI и DHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и DHLX

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности DHLX в 0.41%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		0.41%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и DHLX

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и DHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQIDHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-8.40%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-5.79%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.94%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и DHLX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQIDHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.70%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

11.70%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

11.70%

+3.53%