PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQI с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

TEQI и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEQI - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQI и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQI и CSTK

2026 (YTD)2025
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		0.38%13.98%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TEQI показывает доходность 0.38%, а CSTK немного выше – 0.39%.

TEQI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.48%
С начала года
0.38%
6 месяцев
3.94%
1 год
10.06%
3 года*
12.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с VOOTEQI с MCDTEQI с PRCOXTEQI с EQWL
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с DVALCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий TEQI и CSTK

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

TEQI vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQICSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQI vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQICSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.82

-0.93

Корреляция

Корреляция между TEQI и CSTK составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и CSTK

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CSTK в 1.96%

TTM202520242023202220212020
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.69%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEQI и CSTK

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQICSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-8.87%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-6.43%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.28%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQICSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

11.68%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

11.68%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

11.68%

+3.56%