Сравнение TEQI с CGCV

С начала года, TEQI показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью -1.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TEQI и CGCV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности CGCV в 1.57%

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и CGCV.

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) составляет 3.79%, в то время как у Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что TEQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.