PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQI с CGCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEQI с CGCV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEQI (T. Rowe Price Equity Income ETF) and CGCV (Capital Group Conservative Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEQI returned 22.45% vs 17.01% for CGCV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TEQI charges 0.54%/yr vs 0.33%/yr for CGCV.

Доходность

Сравнение доходности TEQI и CGCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEQI показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у CGCV с доходностью 7.27%.

TEQI

1 день
0.88%
1 месяц
0.95%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.48%
1 год
22.45%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

CGCV

1 день
0.43%
1 месяц
1.24%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.32%
1 год
17.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEQI и CGCV

2026 (YTD)20252024
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		12.37%13.36%4.29%
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		7.27%16.62%7.21%

Correlation

The correlation between TEQI and CGCV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between TEQI and CGCV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEQI и CGCV

Секторы
TEQI
CGCV

Финансовые услуги

19.8%
11.7%

Технологии

15.2%
24.4%

Здравоохранение

12.6%
12.8%

Промышленность

12.1%
11.5%

Энергетика

10.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
10.6%

Коммунальные услуги

6.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.4%

Недвижимость

3.3%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Финансовые услуги

TEQI
19.8%
CGCV
11.7%

Технологии

TEQI
15.2%
CGCV
24.4%

Здравоохранение

TEQI
12.6%
CGCV
12.8%

Промышленность

TEQI
12.1%
CGCV
11.5%

Энергетика

TEQI
10.2%
CGCV
4.8%

Коммуникационные услуги

TEQI
7.0%
CGCV
4.4%

Потребительский защитный сектор

TEQI
6.8%
CGCV
10.6%

Коммунальные услуги

TEQI
6.2%
CGCV
7.5%

Потребительский циклический сектор

TEQI
5.2%
CGCV
6.4%

Недвижимость

TEQI
3.3%
CGCV
1.7%

Сырьевые материалы

TEQI
1.8%
CGCV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Income ETF

Capital Group Conservative Equity ETF

Часто сравнивают с TEQI:
TEQI с TCHPTEQI с TVALTEQI с SCHDTEQI с EQWLTEQI с MCDTEQI с VOOTEQI с PRCOX
Часто сравнивают с CGCV:
CGCV с CGDVCGCV с QQQCGCV с CGBLCGCV с BUSACGCV с BRK-BCGCV с SCHDCGCV с SPY

Доходность на риск

TEQI vs. CGCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQI
Ранг доходности на риск TEQI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQI: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CGCV
Ранг доходности на риск CGCV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQI c CGCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) и Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEQICGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.73

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.43

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.15

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

8.68

+2.44

TEQI vs. CGCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQI на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQI и CGCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEQI и CGCV

Максимальная просадка TEQI за все время составила -17.82%, что больше максимальной просадки CGCV в -13.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQI и CGCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEQICGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-13.13%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.93%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.63%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.96%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQI и CGCV

T. Rowe Price Equity Income ETF (TEQI) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TEQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEQICGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.73%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

7.63%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

9.86%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

12.57%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

12.57%

+2.52%

Сравнение комиссий TEQI и CGCV

TEQI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии CGCV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQI и CGCV

Дивидендная доходность TEQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности CGCV в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGCV
Capital Group Conservative Equity ETF		1.44%1.44%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQI
T. Rowe Price Equity Income ETF		1.51%1.71%1.86%2.12%2.32%3.03%0.82%

Часто задаваемые вопросы

TEQI and CGCV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEQI has higher volatility (3.41%) compared to CGCV (2.73%). In terms of maximum drawdown, TEQI dropped -17.82% vs CGCV's -13.13%.

On 1-year performance, TEQI leads with 22.45% vs 17.01% for CGCV. On fees, CGCV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCV has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEQI has performed better with a 22.45% return vs 17.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGCV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.54% for TEQI.

TEQI has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.44% for CGCV.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Capital Group. Their fees differ too: 0.54% for TEQI and 0.33% for CGCV.

TEQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEQI и CGCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор