Сравнение TEQAX с TPYAX
TEQAX (Touchstone Global ESG Equity Fund) and TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Touchstone. Over the past 10 years, TEQAX returned 12.23%/yr vs 9.60%/yr for TPYAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TEQAX charges 1.16%/yr vs 1.17%/yr for TPYAX.
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и TPYAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у TPYAX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции TPYAX по среднегодовой доходности: 12.23% против 9.60% соответственно.
TEQAX
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 12.23%
TPYAX
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -3.92%
- 1 год
- -9.31%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам TEQAX и TPYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 10.84% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -3.26% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
Correlation
The correlation between TEQAX and TPYAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г. | 0.86 |
The correlation between TEQAX and TPYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEQAX vs. TPYAX — Ранг доходности на риск
TEQAX
TPYAX
Сравнение TEQAX c TPYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEQAX | TPYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.31 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -0.76 | +8.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и TPYAX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки TPYAX в -57.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и TPYAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEQAX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -57.30% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -23.78% | +12.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -23.78% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -36.14% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -36.14% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -11.04% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.77% | -11.86% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 9.77% | -6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и TPYAX
Текущая волатильность для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) составляет 8.01%, в то время как у Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEQAX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 8.57% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 16.86% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 19.84% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 19.33% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.51% | -2.29% |
Сравнение комиссий TEQAX и TPYAX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TPYAX в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и TPYAX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TPYAX в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 3.97% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.10% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TEQAX and TPYAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (8.57%) compared to TEQAX (8.01%). In terms of maximum drawdown, TEQAX dropped -61.14% vs TPYAX's -57.30%.
TEQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEQAX и TPYAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор