Сравнение TEQAX с TPYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и TPYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQAX и TPYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -13.50% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у TPYAX с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции TPYAX по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.67% соответственно.
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
TPYAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -17.76%
- 1 год
- -6.61%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и TPYAX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TPYAX в 1.17%.
Доходность на риск
TEQAX vs. TPYAX — Ранг доходности на риск
TEQAX
TPYAX
Сравнение TEQAX c TPYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | TPYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | -0.32 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | -0.32 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.32 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | -1.03 | +7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | -0.32 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.04 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и TPYAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и TPYAX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности TPYAX в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.23% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и TPYAX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки TPYAX в -57.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и TPYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQAX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -57.30% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -23.78% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -36.14% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -36.14% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -20.46% | +12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -11.84% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 7.46% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и TPYAX
Текущая волатильность для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) составляет 8.11%, в то время как у Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQAX | TPYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 9.09% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 14.14% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 20.46% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.78% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 20.24% | -2.18% |