Сравнение TEQAX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQAX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.67% против 8.08% соответственно.
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и TIVFX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
TEQAX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
TEQAX
TIVFX
Сравнение TEQAX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 3.12 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.55 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 4.44 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 17.93 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 3.12 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и TIVFX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и TIVFX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и TIVFX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -54.21% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.21% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -36.31% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -41.51% | +5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -10.23% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -13.45% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.27% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и TIVFX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 8.11% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQAX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 7.93% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 14.06% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 19.68% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 18.21% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.40% | +0.66% |