PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQAX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQAX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQAX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQAX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		-0.33%29.86%8.94%23.45%-17.07%11.86%14.44%23.18%-9.72%25.74%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.81% соответственно.

TEQAX

1 день
3.33%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
2.47%
1 год
19.73%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.67%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Global ESG Equity Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с TEQAX:
TEQAX с DHMAXTEQAX с VTTEQAX с STAGTEQAX с PRBLXTEQAX с VOOTEQAX с SWPPXTEQAX с FCNTX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий TEQAX и TBGVX

TEQAX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund

Доходность на риск

TEQAX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQAX
Ранг доходности на риск TEQAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQAX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQAXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.66

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.23

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.02

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

7.41

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQAX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQAX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQAX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQAXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.66

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.32

Корреляция

Корреляция между TEQAX и TBGVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQAX и TBGVX

Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQAX
Touchstone Global ESG Equity Fund		4.41%4.40%3.51%1.46%7.21%12.19%0.33%3.80%10.50%13.02%0.55%51.95%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TEQAX и TBGVX

Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQAXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-50.97%

-10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-9.56%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-17.71%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-31.18%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-6.57%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.89%

-6.09%

-11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.60%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQAX и TBGVX

Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQAXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

4.05%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

7.44%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

12.34%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

11.04%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

12.65%

+5.41%