Сравнение TEQAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TEQAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 18 дек. 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEQAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | -0.33% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TEQAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.67% против 14.14% соответственно.
TEQAX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.67%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEQAX и VOO
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TEQAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TEQAX
VOO
Сравнение TEQAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 7.31 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TEQAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и VOO
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 4.41% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и VOO
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEQAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -33.99% | -27.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.98% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -24.52% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -33.99% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -5.55% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.89% | -3.72% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.55% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и VOO
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEQAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.34% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 9.47% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.11% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.82% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 17.99% | +0.07% |