PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с UTPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPIX с UTPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).

TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и UTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPIX и UTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-17.65%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.17%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 22.57% против 9.47% соответственно.

TEPIX

1 день
-2.82%
1 месяц
-12.17%
С начала года
-17.65%
6 месяцев
-15.84%
1 год
29.91%
3 года*
19.47%
5 лет*
10.15%
10 лет*
22.57%

UTPIX

1 день
0.95%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.17%
6 месяцев
7.51%
1 год
25.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

ProFunds Utilities UltraSector Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX
Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIX

Сравнение комиссий TEPIX и UTPIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

TEPIX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXUTPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.14

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.97

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.68

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. UTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа UTPIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и UTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXUTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.33

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.25

-0.14

Корреляция

Корреляция между TEPIX и UTPIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и UTPIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности UTPIX в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.91%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и UTPIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и UTPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPIXUTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-73.56%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-14.45%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-38.73%

-46.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-50.82%

-34.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.81%

-5.20%

-70.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.68%

-22.00%

-27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

6.09%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и UTPIX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPIXUTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

7.78%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

15.71%

+8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.33%

23.99%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.04%

25.80%

+119.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.40%

28.98%

+76.42%