Сравнение TEPIX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -17.65% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -13.41% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью -13.41%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции PHPIX по среднегодовой доходности: 22.57% против 5.08% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -17.65%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 22.57%
PHPIX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и PHPIX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
TEPIX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
PHPIX
Сравнение TEPIX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 2.91 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.19 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.19 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и PHPIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и PHPIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности PHPIX в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.91% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 1.03% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и PHPIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -77.37% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -19.35% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -39.21% | -45.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -45.46% | -39.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.81% | -17.65% | -58.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -31.88% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 8.40% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и PHPIX
Текущая волатильность для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) составляет 10.12%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 11.33% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 22.92% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.33% | 35.40% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.04% | 27.47% | +117.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.40% | 27.53% | +77.87% |