Сравнение TEPAX с FMBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. FMBIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и FMBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и FMBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 0.90% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.60% | 1.32% | 5.89% | -10.00% | 1.14% | 3.10% | 1.48% |
Доходность по периодам
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
FMBIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и FMBIX
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FMBIX в 0.07%.
Доходность на риск
TEPAX vs. FMBIX — Ранг доходности на риск
TEPAX
FMBIX
Сравнение TEPAX c FMBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Fidelity Municipal Bond Index Fund (FMBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | FMBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и FMBIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и FMBIX
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как FMBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
FMBIX Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.00% | 0.70% | 2.60% | 2.29% | 1.17% | 1.28% | 1.59% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и FMBIX
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и FMBIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | FMBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | — | — |