PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с DMREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.77% соответственно.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

DMREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.48%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий TEPAX и DMREX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.23

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

3.23

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.90

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

9.35

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMREX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Корреляция

Корреляция между TEPAX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и DMREX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и DMREX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-13.22%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-0.92%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-5.33%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

-13.22%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.32%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.89%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.29%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и DMREX

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.71%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.17%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.47%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

3.14%

-1.08%