PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPAX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPAX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPAX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPAX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		-0.02%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%0.39%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

TEPAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.67%
1 год
3.50%
3 года*
2.87%
5 лет*
1.14%
10 лет*
1.51%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с AHITXTEPAX с MGKTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SWVXX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий TEPAX и DCARX

TEPAX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

TEPAX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPAX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPAXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.06

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.97

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.99

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

12.16

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPAX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPAX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCARX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPAX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPAXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.93

-0.10

Корреляция

Корреляция между TEPAX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPAX и DCARX

Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.40%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEPAX и DCARX

Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPAXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.13%

-12.27%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.07%

-0.93%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-4.79%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.24%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.76%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.23%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPAX и DCARX

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPAXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.51%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.71%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

1.28%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.25%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.06%

2.93%

-0.87%