Сравнение TENB с PANW
TENB (Tenable Holdings, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TENB returned -6.86%/yr vs 36.21%/yr for PANW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TENB и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TENB показывает доходность 24.48%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%.
TENB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- -10.02%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам TENB и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENB Tenable Holdings, Inc. | 24.48% | -40.25% | -14.50% | 20.73% | -30.72% | 5.38% | 118.11% | 7.98% | -26.64% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -12.55% |
Correlation
The correlation between TENB and PANW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between TENB and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TENB:
$3.45B
PANW:
$207.76B
TENB:
-$0.10
PANW:
$1.17
TENB:
3.42
PANW:
18.92
TENB:
13.89
PANW:
7.51
TENB:
$1.02B
PANW:
$10.61B
TENB:
$799.18M
PANW:
$7.63B
TENB:
$101.15M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TENB vs. PANW — Ранг доходности на риск
TENB
PANW
Сравнение TENB c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tenable Holdings, Inc. (TENB) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TENB | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.22 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 2.79 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TENB | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.15 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.87 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.72 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TENB и PANW
Максимальная просадка TENB за все время составила -74.40%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TENB и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TENB | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.40% | -47.98% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.77% | -36.01% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | -36.01% | -33.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.40% | -36.01% | -38.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.26% | -7.07% | -46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.97% | -14.69% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.67% | 15.80% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TENB и PANW
Tenable Holdings, Inc. (TENB) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что TENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TENB | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 16.96% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.14% | 31.66% | +7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 38.38% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 41.63% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.80% | 38.57% | +9.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TENB и PANW
Ни TENB, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TENB и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tenable Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TENB и PANW
TENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.39M при выручке в 262.06M, что соответствует валовой рентабельности в 78.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
TENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.76M при выручке в 262.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
TENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tenable Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41M при выручке в 262.06M, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
TENB and PANW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TENB has higher volatility (18.42%) compared to PANW (16.96%). In terms of maximum drawdown, TENB dropped -74.40% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TENB и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор