PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с WAEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с WAEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. WAEMX управляется Wasatch. Фонд был запущен 30 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и WAEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и WAEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		4.12%5.85%-2.21%21.20%-38.76%30.16%32.79%27.45%-18.97%38.20%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции TEMZX уступали акциям WAEMX по среднегодовой доходности: 6.12% против 6.63% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

WAEMX

1 день
1.14%
1 месяц
-5.85%
С начала года
4.12%
6 месяцев
9.04%
1 год
21.06%
3 года*
6.68%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с WAEMX:
WAEMX с WAINXWAEMX с GPMCXWAEMX с CMNIXWAEMX с SGIIXWAEMX с VWOWAEMX с VFINXWAEMX с VTSAX

Сравнение комиссий TEMZX и WAEMX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.

WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WAEMX
Ранг доходности на риск WAEMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAEMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAEMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAEMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAEMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXWAEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.82

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.20

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

7.78

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. WAEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WAEMX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и WAEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXWAEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.04

Корреляция

Корреляция между TEMZX и WAEMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и WAEMX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности WAEMX в 67.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
WAEMX
Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund		67.61%70.40%6.49%0.00%3.32%6.03%7.15%5.82%12.81%0.00%0.00%0.02%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и WAEMX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и WAEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXWAEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-66.35%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.38%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-44.88%

+15.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-44.88%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-22.97%

+13.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-16.87%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.65%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и WAEMX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXWAEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.25%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.20%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

16.78%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

17.41%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.94%

-3.77%