PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMZX с HLFMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMZX с HLFMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).

TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMZX и HLFMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMZX и HLFMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%23.64%9.92%5.80%-14.72%31.60%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		-0.11%16.95%8.76%10.43%-18.91%10.18%0.11%10.88%-15.45%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, TEMZX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у HLFMX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции TEMZX превзошли акции HLFMX по среднегодовой доходности: 6.12% против 4.15% соответственно.

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%

HLFMX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
3.25%
1 год
15.51%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.87%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с FRDPXTEMZX с BADEXTEMZX с EFEIXTEMZX с DRESXTEMZX с FCEEXTEMZX с EAEMX
Часто сравнивают с HLFMX:
HLFMX с FSSGXHLFMX с DEMIXHLFMX с EMRSXHLFMX с CEMFXHLFMX с DFESXHLFMX с AVEEXHLFMX с DESIX

Сравнение комиссий TEMZX и HLFMX

TEMZX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.

HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Доходность на риск

TEMZX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HLFMX
Ранг доходности на риск HLFMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLFMX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLFMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLFMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLFMX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLFMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMZX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMZXHLFMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.36

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.85

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

5.03

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMZX vs. HLFMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMZX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLFMX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMZX и HLFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMZXHLFMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.36

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.07

+0.23

Корреляция

Корреляция между TEMZX и HLFMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMZX и HLFMX

Дивидендная доходность TEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%
HLFMX
Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund		3.57%3.56%1.88%1.77%2.28%0.83%1.61%1.97%1.34%1.90%1.01%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TEMZX и HLFMX

Максимальная просадка TEMZX за все время составила -69.98%, что больше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMZX и HLFMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMZXHLFMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.98%

-63.95%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.09%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-28.37%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-46.61%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-9.26%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-19.38%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.11%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMZX и HLFMX

Текущая волатильность для Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) составляет 5.94%, в то время как у Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TEMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMZXHLFMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.73%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.72%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

12.03%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

10.23%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

11.79%

+2.38%