Сравнение TEMWX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton World Fund (TEMWX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMWX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMWX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMWX Templeton World Fund | -6.75% | 21.42% | 20.34% | 32.29% | -22.91% | 8.04% | 3.59% | 12.03% | -12.02% | 12.74% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMWX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции TEMWX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 6.91% против 12.29% соответственно.
TEMWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.91%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMWX и SHAPX
TEMWX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
TEMWX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
TEMWX
SHAPX
Сравнение TEMWX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton World Fund (TEMWX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMWX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 6.17 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMWX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TEMWX и SHAPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMWX и SHAPX
Дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMWX Templeton World Fund | 14.31% | 13.34% | 8.52% | 0.63% | 1.60% | 1.53% | 0.00% | 1.15% | 21.11% | 5.83% | 2.77% | 5.66% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок TEMWX и SHAPX
Максимальная просадка TEMWX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMWX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMWX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -46.19% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -10.57% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -20.53% | -11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -32.21% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -6.27% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -4.79% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.33% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMWX и SHAPX
Templeton World Fund (TEMWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMWX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.83% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 8.30% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 16.09% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 14.89% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.72% | +0.10% |