Сравнение TEMWX с SPYI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton World Fund (TEMWX) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE).
TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г.. SPYI.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI). Фонд был запущен 13 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMWX и SPYI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMWX и SPYI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMWX Templeton World Fund | -6.75% | 21.42% | 20.34% | 32.29% | -22.91% | 8.04% | 3.59% | 12.03% | -12.02% | 12.74% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | -1.25% | 23.16% | 15.89% | 21.26% | -17.70% | 17.67% | 15.69% | 26.91% | -11.10% | 23.79% |
Разные валюты инструментов
TEMWX торгуется в USD, в то время как SPYI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEMWX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у SPYI.DE с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции TEMWX уступали акциям SPYI.DE по среднегодовой доходности: 6.91% против 11.36% соответственно.
TEMWX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.24%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.91%
SPYI.DE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMWX и SPYI.DE
TEMWX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPYI.DE в 0.17%.
Доходность на риск
TEMWX vs. SPYI.DE — Ранг доходности на риск
TEMWX
SPYI.DE
Сравнение TEMWX c SPYI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton World Fund (TEMWX) и SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMWX | SPYI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.94 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.24 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 9.98 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMWX | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.65 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TEMWX и SPYI.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMWX и SPYI.DE
Дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, тогда как SPYI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMWX Templeton World Fund | 14.31% | 13.34% | 8.52% | 0.63% | 1.60% | 1.53% | 0.00% | 1.15% | 21.11% | 5.83% | 2.77% | 5.66% |
SPYI.DE SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEMWX и SPYI.DE
Максимальная просадка TEMWX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки SPYI.DE в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMWX и SPYI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMWX | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -34.60% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -13.59% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.86% | -21.66% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -34.60% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -3.90% | -7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -4.39% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.97% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMWX и SPYI.DE
Templeton World Fund (TEMWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF (SPYI.DE) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что TEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMWX | SPYI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.23% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 9.16% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 16.57% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.38% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 16.04% | +0.78% |