PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMWX с VST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMWX с VST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton World Fund (TEMWX) и Vistra Corp. (VST).

TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMWX и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton World Fund (TEMWX) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMWX и VST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMWX
Templeton World Fund		-6.75%21.42%20.34%32.29%-22.91%8.04%3.59%12.03%-12.02%12.74%
VST
Vistra Corp.		-4.44%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%18.19%

Доходность по периодам

С начала года, TEMWX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -4.44%.

TEMWX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.24%
1 год
13.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.91%

VST

1 день
2.41%
1 месяц
-7.12%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-23.39%
1 год
26.59%
3 года*
88.10%
5 лет*
57.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton World Fund

Vistra Corp.

Часто сравнивают с TEMWX:
TEMWX с XSPX.LTEMWX с VOOTEMWX с FKGRXTEMWX с JFIVXTEMWX с SPYI.DETEMWX с VXUSTEMWX с VTI
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с SPY

Доходность на риск

TEMWX vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMWX
Ранг доходности на риск TEMWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMWX c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton World Fund (TEMWX) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMWXVSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.48

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.92

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

1.94

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMWX vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMWX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMWX и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMWXVSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.21

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.27

Корреляция

Корреляция между TEMWX и VST составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMWX и VST

Дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности VST в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMWX
Templeton World Fund		14.31%13.34%8.52%0.63%1.60%1.53%0.00%1.15%21.11%5.83%2.77%5.66%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMWX и VST

Максимальная просадка TEMWX за все время составила -55.26%, примерно равная максимальной просадке VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMWX и VST.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMWXVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-53.32%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-34.51%

+20.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-48.80%

+16.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-29.16%

+18.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-13.40%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

16.40%

-12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMWX и VST

Текущая волатильность для Templeton World Fund (TEMWX) составляет 7.34%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что TEMWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMWXVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

18.14%

-10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

38.61%

-26.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

55.52%

-37.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

47.37%

-29.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

42.15%

-25.33%