PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMWX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMWX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton World Fund (TEMWX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

TEMWX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 16 янв. 1978 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMWX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton World Fund (TEMWX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMWX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMWX
Templeton World Fund		-6.75%21.42%20.34%32.29%-22.91%8.04%3.59%12.03%-12.02%10.92%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, TEMWX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

TEMWX

1 день
3.30%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.24%
1 год
13.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.91%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton World Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с TEMWX:
TEMWX с XSPX.LTEMWX с VOOTEMWX с FKGRXTEMWX с VSTTEMWX с SPYI.DETEMWX с VXUSTEMWX с VTI
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий TEMWX и JFIVX

TEMWX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

TEMWX
Templeton World Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

TEMWX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMWX
Ранг доходности на риск TEMWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMWX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMWX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMWX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMWX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMWX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton World Fund (TEMWX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMWXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.08

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

5.70

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMWX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMWX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMWX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMWXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.26

Корреляция

Корреляция между TEMWX и JFIVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMWX и JFIVX

Дивидендная доходность TEMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMWX
Templeton World Fund		14.31%13.34%8.52%0.63%1.60%1.53%0.00%1.15%21.11%5.83%2.77%5.66%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMWX и JFIVX

Максимальная просадка TEMWX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMWX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMWXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.26%

-33.81%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-12.13%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.86%

-24.67%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-6.28%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-4.69%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.70%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMWX и JFIVX

Templeton World Fund (TEMWX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TEMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMWXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.34%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

9.54%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.42%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

16.55%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.44%

-1.62%