PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMUX с MSEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMUX с MSEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).

TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и MSEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMUX и MSEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		-15.42%24.43%46.29%49.87%-60.27%-0.31%115.11%38.93%5.01%43.53%

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 7.16% против 15.47% соответственно.

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%

MSEGX

1 день
4.54%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-15.42%
6 месяцев
-22.09%
1 год
15.60%
3 года*
25.22%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
15.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с MEGIXTEMUX с CPOAXTEMUX с MSEQXTEMUX с WAEMXTEMUX с EDDTEMUX с CPODX
Часто сравнивают с MSEGX:
MSEGX с VFIAXMSEGX с FDGFXMSEGX с QQQMMSEGX с PRMTXMSEGX с VBIAXMSEGX с VHYAXMSEGX с WSTAX

Сравнение комиссий TEMUX и MSEGX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.

MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

TEMUX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MSEGX
Ранг доходности на риск MSEGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMUXMSEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.54

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.00

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.12

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.57

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

1.50

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMUX vs. MSEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MSEGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и MSEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMUXMSEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.54

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.05

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между TEMUX и MSEGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и MSEGX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%
MSEGX
Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio		0.00%0.00%0.42%0.00%18.70%26.52%10.03%22.75%5.67%22.18%13.17%7.76%

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и MSEGX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, примерно равная максимальной просадке MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и MSEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMUXMSEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-69.57%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-27.83%

+14.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-69.57%

+30.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-69.57%

+29.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-26.90%

+15.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-19.49%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

10.60%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и MSEGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 7.82%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMUXMSEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.47%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

22.11%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

33.40%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

39.79%

-22.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

33.63%

-16.06%