PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMUX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMUX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMUX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.76% соответственно.

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MEGIXTEMUX с CPOAXTEMUX с WAEMXTEMUX с EDDTEMUX с MSEQXTEMUX с CPODXTEMUX с MPEGX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий TEMUX и MACGX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

TEMUX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMUXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.27

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

0.62

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.08

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.29

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

0.73

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMUX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMUXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.27

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.31

-0.06

Корреляция

Корреляция между TEMUX и MACGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и MACGX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и MACGX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMUXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-77.61%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-27.55%

+14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-77.61%

+38.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-77.61%

+37.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-50.74%

+39.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-25.53%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

10.93%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 7.82%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMUXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.52%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

22.32%

-10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

32.22%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

48.42%

-31.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

39.21%

-21.64%