PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEMUX с CPOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMUX с CPOAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TEMUX (Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund) and CPOAX (Morgan Stanley Insight A) are both mutual funds - TEMUX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Morgan Stanley, while CPOAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Over the past 10 years, TEMUX returned 7.82%/yr vs 16.03%/yr for CPOAX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMUX charges 0.81%/yr vs 1.15%/yr for CPOAX.

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и CPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 18.95%, что значительно выше, чем у CPOAX с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям CPOAX по среднегодовой доходности: 7.82% против 16.03% соответственно.

TEMUX

1 день
-1.79%
1 месяц
-5.36%
6 месяцев
12.89%
С начала года
18.95%
1 год
36.45%
3 года*
18.89%
5 лет*
6.06%
10 лет*
7.82%

CPOAX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
-3.44%
С начала года
-1.73%
1 год
-1.12%
3 года*
21.76%
5 лет*
-2.06%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMUX и CPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		18.95%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		-1.73%18.91%46.35%52.72%-61.02%-6.83%115.86%33.08%11.94%48.40%

Correlation

The correlation between TEMUX and CPOAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г.

0.54

The correlation between TEMUX and CPOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Morgan Stanley Insight A

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MSEQXTEMUX с MEGIXTEMUX с EDDTEMUX с MGKQXTEMUX с MACGXTEMUX с CPODXTEMUX с DINDX
Часто сравнивают с CPOAX:
CPOAX с MACGXCPOAX с VTICPOAX с FXAIXCPOAX с PIMIXCPOAX с FBGRXCPOAX с SPYCPOAX с VOO

Доходность на риск

TEMUX vs. CPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CPOAX
Ранг доходности на риск CPOAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPOAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPOAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPOAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPOAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPOAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c CPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Morgan Stanley Insight A (CPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEMUXCPOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.00

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.21

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.00

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

-0.01

+10.69

TEMUX vs. CPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа CPOAX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и CPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и CPOAX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки CPOAX в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и CPOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMUXCPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-84.57%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-28.37%

+15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-31.38%

+14.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-70.73%

+34.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-71.33%

+31.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-22.09%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.77%

-39.14%

+17.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

13.99%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и CPOAX

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Morgan Stanley Insight A (CPOAX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMUXCPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

7.53%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

23.23%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

30.02%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

39.96%

-21.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

34.21%

-16.25%

Сравнение комиссий TEMUX и CPOAX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии CPOAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и CPOAX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как CPOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPOAX
Morgan Stanley Insight A		0.00%0.00%0.61%0.00%51.84%14.94%9.06%7.29%9.33%28.73%9.83%8.92%
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.04%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%

Часто задаваемые вопросы

TEMUX and CPOAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMUX has higher volatility (8.77%) compared to CPOAX (7.53%). In terms of maximum drawdown, TEMUX dropped -68.20% vs CPOAX's -84.57%.

TEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMUX и CPOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор