Сравнение TEMT с TERG
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 225.36%.
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 225.36%
- 6 месяцев
- 202.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -24.63% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 225.36% | 28.17% |
Correlation
The correlation between TEMT and TERG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. TERG — Ранг доходности на риск
TEMT
TERG
Сравнение TEMT c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 9.47 | -9.98 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и TERG
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -49.52% | -37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | -17.07% | -65.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -13.75% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 138.78% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 138.78% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 138.78% | -3.61% |
Сравнение комиссий TEMT и TERG
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и TERG
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and TERG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор