Сравнение TEMT с QQQP
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 56.57% for QQQP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 26.71%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 26.71%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 56.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 26.71% | 38.00% |
Correlation
The correlation between TEMT and QQQP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. QQQP — Ранг доходности на риск
TEMT
QQQP
Сравнение TEMT c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.24 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.01 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и QQQP
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -42.50% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -25.35% | -61.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -7.05% | -74.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -7.27% | -43.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 7.09% | +53.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и QQQP
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) с волатильностью 15.33%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 15.33% | +36.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 27.52% | +66.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 34.52% | +95.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 44.33% | +92.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 44.33% | +92.73% |
Сравнение комиссий TEMT и QQQP
И TEMT, и QQQP имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и QQQP
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and QQQP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (51.87%) compared to QQQP (15.33%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs QQQP's -42.50%.
On 1-year performance, QQQP leads with 56.57% vs -60.64% for TEMT. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, QQQP has been the lower-risk option at 15.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 56.57% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEMT and QQQP have the same expense ratio: 1.30% per year.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 0.00% for QQQP.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор