PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEMT с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEMT и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.


TEMT

1 день
18.89%
1 месяц
-11.94%
С начала года
-38.81%
6 месяцев
-64.28%
1 год
-60.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
22.87%
6 месяцев
22.87%
1 год
37.85%
3 года*
15.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMT и ISCMF


2026 (YTD)2025
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF
-38.81%-51.84%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.87%11.78%

Correlation

The correlation between TEMT and ISCMF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long TEM Daily ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

TEMT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEMT
Ранг доходности на риск TEMT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMT: 44
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TEMTISCMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

2.53

-1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

6.69

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

15.54

-16.58

TEMT vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMT и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEMTISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

2.05

-2.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.45

-0.96

Просадки

Сравнение просадок TEMT и ISCMF

Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и ISCMF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TEMTISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.10%

-25.42%

-61.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.10%

-5.69%

-81.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-5.26%

-76.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.01%

-13.42%

-35.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.40%

2.44%

+54.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMT и ISCMF

Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 38.27% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TEMTISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.27%

7.14%

+31.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.77%

15.90%

+70.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.00%

18.53%

+108.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

135.17%

14.37%

+120.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

135.17%

14.37%

+120.80%

Сравнение комиссий TEMT и ISCMF

TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMT и ISCMF

Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%
TEMT
Tradr 2X Long TEM Daily ETF
54.91%33.60%

Часто задаваемые вопросы


TEMT and ISCMF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEMT has higher volatility (38.27%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs ISCMF's -25.42%.

On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -60.08% for TEMT. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -60.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.

TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for ISCMF.

TEMT is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.19% for ISCMF.

ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMT и ISCMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор