Сравнение TEMT с INTW
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 1806.94% for INTW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TEMT charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 760.00% | 114.78% |
Correlation
The correlation between TEMT and INTW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. INTW — Ранг доходности на риск
TEMT
INTW
Сравнение TEMT c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.64 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 37.08 | -37.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 84.02 | -85.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и INTW
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -60.58% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -49.34% | -37.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | -11.49% | -69.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -29.56% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 21.73% | +38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и INTW
Текущая волатильность для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) составляет 51.87%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что TEMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 55.56% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 119.04% | -24.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 149.73% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 148.46% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 148.46% | -11.40% |
Сравнение комиссий TEMT и INTW
TEMT берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и INTW
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and INTW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (55.56%) compared to TEMT (51.87%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs -60.64% for TEMT. On fees, TEMT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, TEMT has been the lower-risk option at 51.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEMT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор