Сравнение TEMT с GUMI
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while GUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.64% vs 3.14% for GUMI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -35.84%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 1.30%.
TEMT
- 1 день
- 11.14%
- 1 месяц
- 27.18%
- С начала года
- -35.84%
- 6 месяцев
- -46.30%
- 1 год
- -60.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -35.84% | -49.34% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.30% | 2.45% |
Correlation
The correlation between TEMT and GUMI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. GUMI — Ранг доходности на риск
TEMT
GUMI
Сравнение TEMT c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMT | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.65 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 8.82 | -9.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 38.16 | -39.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMT и GUMI
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -0.48% | -86.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -0.36% | -86.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.24% | 0.00% | -81.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -0.05% | -50.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.18% | 0.08% | +60.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и GUMI
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 51.87% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.87% | 0.19% | +51.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.08% | 0.51% | +93.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.25% | 1.07% | +129.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.06% | 0.97% | +136.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.06% | 0.97% | +136.09% |
Сравнение комиссий TEMT и GUMI
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и GUMI
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 52.37%, что больше доходности GUMI в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.95% | 1.37% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 52.37% | 33.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and GUMI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (51.87%) compared to GUMI (0.19%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs GUMI's -0.48%.
On 1-year performance, GUMI leads with 3.14% vs -60.64% for TEMT. On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. On volatility, GUMI has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUMI has performed better with a 3.14% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 52.37%, compared with 2.77% for GUMI.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while GUMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Tradr and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.16% for GUMI.
GUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор