Сравнение TEMP с VEGA
TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.
Доходность
Сравнение доходности TEMP и VEGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам TEMP и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 18.26% | 8.50% | 10.19% | -21.11% | 1.71% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 7.40% | 15.83% | 11.20% | 15.12% | -15.02% | 1.71% |
Correlation
The correlation between TEMP and VEGA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between TEMP and VEGA has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TEMP и VEGA
Секторы
TEMP
VEGA
Промышленность
Коммунальные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
TEMP
VEGA
Коммунальные услуги
TEMP
VEGA
Технологии
TEMP
VEGA
Сырьевые материалы
TEMP
VEGA
Потребительский циклический сектор
TEMP
VEGA
Финансовые услуги
TEMP
VEGA
Коммуникационные услуги
TEMP
-
VEGA
Потребительский защитный сектор
TEMP
-
VEGA
Энергетика
TEMP
-
VEGA
Здравоохранение
TEMP
-
VEGA
Недвижимость
TEMP
-
VEGA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMP vs. VEGA — Ранг доходности на риск
TEMP
VEGA
Сравнение TEMP c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMP | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.53 | — |
Просадки
Сравнение просадок TEMP и VEGA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMP | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -28.37% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.79% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMP и VEGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMP | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.29% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.70% | — |
Сравнение комиссий TEMP и VEGA
TEMP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMP и VEGA
TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.11% | 1.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.25% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TEMP and VEGA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.
VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for TEMP.
They also come from different issuers: JPMorgan and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 2.02% for VEGA.
Подберите оптимальное распределение для TEMP и VEGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор