PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEMP с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TEMP и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMP и JMOM


2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF
0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
1.15%18.02%28.47%22.89%-20.83%3.52%

Доходность по периодам


TEMP

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Climate Change Solutions ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Сравнение комиссий TEMP и JMOM

TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.


Доходность на риск

TEMP vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEMP

JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TEMPJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

Корреляция

Корреляция между TEMP и JMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и JMOM

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.


TTM202520242023202220212020201920182017
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF
0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Просадки

Сравнение просадок TEMP и JMOM


Загрузка...

Показатели просадок


TEMPJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и JMOM


Загрузка...

Волатильность по периодам


TEMPJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%