PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMP с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMP с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. TEMP is actively managed, while JMOM is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и JMOM

2026 (YTD)20252024202320222021
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%18.26%8.50%10.19%-21.11%1.71%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%3.52%

Correlation

The correlation between TEMP and JMOM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.77

Over the past year, the correlation between TEMP and JMOM has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TEMP и JMOM

Секторы
TEMP
JMOM

Промышленность

58.3%
12.8%

Коммунальные услуги

18.8%
2.3%

Технологии

13.7%
38.1%

Сырьевые материалы

3.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.9%

Финансовые услуги

2.1%
9.6%

Коммуникационные услуги

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

8.7%

Недвижимость

-

2.5%

Промышленность

TEMP
58.3%
JMOM
12.8%

Коммунальные услуги

TEMP
18.8%
JMOM
2.3%

Технологии

TEMP
13.7%
JMOM
38.1%

Сырьевые материалы

TEMP
3.7%
JMOM
1.3%

Потребительский циклический сектор

TEMP
3.5%
JMOM
6.9%

Финансовые услуги

TEMP
2.1%
JMOM
9.6%

Коммуникационные услуги

TEMP

-

JMOM
8.3%

Потребительский защитный сектор

TEMP

-

JMOM
5.7%

Энергетика

TEMP

-

JMOM
3.8%

Здравоохранение

TEMP

-

JMOM
8.7%

Недвижимость

TEMP

-

JMOM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TEMP:
TEMP с VOOTEMP с AIRRTEMP с SPYTEMP с IFRATEMP с GIITEMP с GABFTEMP с JEPI
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

TEMP vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMP
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMPJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.82

—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и JMOM

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMPJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.31%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.87%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.31%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и JMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMPJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.31%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.65%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.13%

—

Сравнение комиссий TEMP и JMOM

TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и JMOM

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
TEMP
JPMorgan Climate Change Solutions ETF		0.00%0.00%1.53%1.11%1.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and JMOM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for TEMP.

TEMP is categorized as Global Equities, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.12% for JMOM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор