Сравнение TEMP с GSWO
TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds. TEMP is actively managed, while GSWO is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности TEMP и GSWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMP и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 18.26% | 8.50% | 10.19% | -9.47% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 11.00% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -6.15% |
Correlation
The correlation between TEMP and GSWO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between TEMP and GSWO has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMP vs. GSWO — Ранг доходности на риск
TEMP
GSWO
Сравнение TEMP c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMP | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.99 | — |
Просадки
Сравнение просадок TEMP и GSWO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMP | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.77% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.71% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMP и GSWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMP | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.96% | — |
Сравнение комиссий TEMP и GSWO
TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMP и GSWO
TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.61% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% | 0.00% |
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.11% | 1.07% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TEMP and GSWO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.
GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for TEMP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.25% for GSWO.
Подберите оптимальное распределение для TEMP и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор