Сравнение TEMP с DFAI
TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - TEMP is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.
Доходность
Сравнение доходности TEMP и DFAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMP и DFAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 18.26% | 8.50% | 10.19% | -21.11% | 1.71% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 10.08% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 3.38% |
Correlation
The correlation between TEMP and DFAI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between TEMP and DFAI has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TEMP и DFAI
Секторы
TEMP
DFAI
Промышленность
Коммунальные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
TEMP
DFAI
Коммунальные услуги
TEMP
DFAI
Технологии
TEMP
DFAI
Сырьевые материалы
TEMP
DFAI
Потребительский циклический сектор
TEMP
DFAI
Финансовые услуги
TEMP
DFAI
Коммуникационные услуги
TEMP
-
DFAI
Потребительский защитный сектор
TEMP
-
DFAI
Энергетика
TEMP
-
DFAI
Здравоохранение
TEMP
-
DFAI
Недвижимость
TEMP
-
DFAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMP vs. DFAI — Ранг доходности на риск
TEMP
DFAI
Сравнение TEMP c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMP | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.79 | — |
Просадки
Сравнение просадок TEMP и DFAI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMP | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.44% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.78% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.12% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMP и DFAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMP | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 15.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.70% | — |
Сравнение комиссий TEMP и DFAI
TEMP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMP и DFAI
TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.24% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.11% | 1.07% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMP and DFAI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for TEMP.
DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for TEMP.
TEMP is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.18% for DFAI.
Подберите оптимальное распределение для TEMP и DFAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор