Сравнение TEMFX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
TEMFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 окт. 1982 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMFX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMFX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 0.32% | 28.45% | -2.47% | 19.93% | -3.58% | 5.05% | -0.49% | 12.46% | -15.02% | 17.08% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMFX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции TEMFX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.76% против 7.22% соответственно.
TEMFX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 6.76%
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMFX и IVFIX
TEMFX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
TEMFX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
TEMFX
IVFIX
Сравнение TEMFX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMFX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.12 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.75 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.40 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 18.54 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMFX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.12 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TEMFX и IVFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMFX и IVFIX
Дивидендная доходность TEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMFX Templeton Foreign Fund Class A | 3.69% | 3.71% | 2.35% | 2.43% | 1.19% | 4.10% | 1.32% | 3.31% | 2.65% | 1.39% | 1.88% | 0.05% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок TEMFX и IVFIX
Максимальная просадка TEMFX за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMFX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMFX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.62% | -51.49% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -8.47% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -21.29% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.56% | -33.46% | -9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -5.22% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -11.69% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.01% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMFX и IVFIX
Templeton Foreign Fund Class A (TEMFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что TEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMFX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.59% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 8.19% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 14.67% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.89% | 12.97% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.74% | +2.43% |